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螺纹2005合约技术分析20200203
2020-02-04 08:07:09 来源:原创

  春节长假本来到1月31就复盘的,受疫情影响国务院决定假期延长3天,中间有周末隔着,所以复盘再度延后3天开盘,加上全国绝大多数省份自己将假期又延长到2月9号,基建开工时间大多推到正月十六以后去了,本来大家恐慌的心态,更加恐慌。

  今天不出意外的绝大多数商品期货开盘就是跌停板状态,受外盘铁矿、原油、棕榈油大幅度杀跌影响,铁矿、棕榈油、PTA、橡胶这些品种全天一直封板,就连鸡蛋也一字封板,恐惧的力量太大了。不过像沥青、燃油、乙二醇、甲醇、PVC、L、PP、豆油、螺纹、热卷、苹果、棉花、玻璃等品种开板后反弹,下午又跌回来封在了板上。

  今天的杀跌主要原因受场外因素叠加影响:

  一是疫情影响,不仅仅是延迟上班、推迟开工这么简单的问题了,很多地方已经封路、封城、停止运输,包括客运、货运,各行各业都受影响。同时与国外的各种经贸人文往来也受到影响。

  二是国外商品市场在春节期间大幅度杀跌,不是只有原油、铁矿、棕榈油跌幅超过10%,是普遍杀跌在7%以上,包括国外股市也是暴跌。今天沪深二市分别下跌229.92点、902.24点,科创板315.54点,一地鸡毛。

  三是节前已经受疫情影响普遍杀跌后,过节提升保证金,就造成了多头重仓强平,今天再度杀跌停的话,保证金不会下调的。这就造成盘中不断有爆仓的多头被强平掉的,这就是很多已经开板品种下午重新跌停的原因。螺纹2005合约早盘开盘就疯在跌停板3233点,不过很快就打开了,前5分钟成交量极速放大到273256手,减仓31041手,反弹到3283点,随后5分钟回落到3247点后反抽3270点,成交量121465手,再度减仓13325手,这10分钟是全天恐慌性杀跌的茫然期。随后多头展开了反击,开始增仓上行,由于铁矿内外盘都封在板上,螺纹空头也开始发力,双方都在增仓角力。一直到下午13:51分,持仓重回127.6万手,比节前持仓还多了1万手,这中间期价在10点15分之前拉升到3294点,然后二次探底,下午再度回到跌停板上,不过封板挂单只有3万手,与铁矿的15.2万手封单相比差距比较明显。最终收盘3233跌停,或-8.02%,成交量1223078手,持仓1260621手,减仓8525手。1点50分之后基本上没有成交。今天应该是锁仓观望意识比较浓厚。

  今天的技术特点

  1、今天收出了一根长上影的钉子型线,上影线60点,实体0点,下影线0点,3233开盘--收盘,上影线3294刚好上冲上升通道下轨压力线上,承压回调。这说明上升趋势形成的压力第一次冲击失败。今天的走势有几个点: 一是节前三只乌鸦之后,今天行程巨大的跳空缺口,3491---3294,这有197点的缺口,后边回补成为趋势,但目前首先要做的是何时探明支撑,结束恐慌。 二是日均线系统成为空中楼阁,也就是今天的行情已经跌破了所有日线支撑,成为高高在上的压力,这其实也暗藏着反击手段,一旦恐慌过去,反弹会轻松起来,因为压力位较高。上升通道下轨3294---下降通道中轨3360---89日线3379---半年线3396---布林通道上限3398---55日线3465--上升通道中轨线3489---5日线3493,作为攻击线的5日均线目前在3493点,远远落后于行情260点,这后面肯定会有均线修复行情。三是从2019年10月18号3157起涨形成的四个逐步攀升的平台成为了今天行情的压力位置。但好在今天成交量并没有过度放大。也就是说主力并没有出逃,这是一个系统性的风险,大家面对的形势是一致的,后续如何化解各有自己的道,但关键还是要注意永安、海通、浙商这三大主力如何化解节前大幅度抄底后的开门黑。

  2、短期均线开始整体向下掉头,这已经破坏了原有的多头排列趋势:5日线3493--13日线3539---21日线3543--34日线3530---55日线3465---89日线3379,这就是说原有的多头排列各均线支撑都没能抵抗住恐慌性杀跌。当然,这也从均线趋势上形成一个自下而上的逐级探明压力强度的行情。

  3、目前的3233从日线角度是没有支撑的,它的支撑在下降通道下轨线3176一带。从起涨点看二个低点是3157--3140,这应该是最后的技术支撑三点支撑带了。4、辅助指标已经转空。

  5、周线看今天一举击穿多空分水岭3240点,再向下就是233周线3123点了。这应该是一个2017年三季度以后的强支撑位了。前面一直没有向下考验过这个支撑位,另外今天是周一,周多空分水岭得而复失,后续应该会又反复争夺。周线辅助指标并没有集体转空。

  6、月线上看,今天失去了前三个月支撑的五线网格支撑区:3593--3572--3548--3507--3389,最后考验月线下降通道下轨线3233这里。下面的支撑位是双线金叉的中长期均线支撑:89月线3154---55月线3140,这与我们分析的日线支撑位置是一致的。

  7、从季线角度看,34季线3230是构成2017年3季度以来长期支撑的关键支撑位置。今天3233就是这个支撑在发挥作用。这个地方即便是后续跌破,也会反复争夺回来的。

  2005主力数据分析

  1、20大主力持有多单724510手---空单824022手---净空单99512手,空头优势12.1%,比节前净空单11041手,空头优势1.4%,增仓净空单88471手,提升空头优势10.7个百分点。

  20大主力今天减持多单26912手---增仓空单61314手---增持净空单88226手。与昨天相比有新的显著变化:(1)从节前双向增仓,到今天平多加空,说明主力从节前三连跌之后抄底,转变为在强化做空趋势。(2)大幅度增加了空头敞口头寸来应对后续风险。 (3)20大主力持仓规模从节前60.7%,上升为61.4%,再度提升0.7%,说明散户今天被蚕食了不少。

  2、14大双向主力持有多单542750手--空单650505手--持净空单107755手,分别占20大主力多单74.9%--空单78.9%--净空单优势 108.3%。对比节前数据变化,有几个显著特点:一是双向主力占比20大主力持仓整体从79.9%下降为77.1%,减持2.8个百分点,说明14大双向主力在规模较比节前15大双向主力规模在下降。 二是今天14大双向主力,较节前减少1家,从节前净持空单27220手---变为净持空单107755手,净空单大幅度提升80535手,从空头优势4.3%---变为空头优势16.6%,显著强化了做空力量12.3个百分点。 三是14大双向主力今天减仓多单9351手---增仓空单39799手---净增空单49150手;分别占20大主力减仓多单占比的34.7%---增仓空单占比64.9%---增仓净空单占比55.7%。很明显今天双向主力并没有大幅度平多单,增仓的空单也是占到了20大主力的三分之二,这种操作从本质上看并没有远期做空意图,只是防御近期的空头恐慌情绪。

  3、14大双向主力目前持有净多单的7家,减1家,净空头持仓7家,持平,合计净持空单107755手,比节前15家净持空单27220手,减1家,增仓净空单80535手;这表明今天的14大双向主力净持仓比节的15大主力,在做空实力上显著增强。

  4、今天的14大双向主力有7家增仓净多单,持平,7家增仓净空单,减1家,最终结果增仓净空单49150手。说明今天的14大主力对比自身节前的持仓,增持的空头优势,并不如20大主力增空强度,只是其中减少一家双向主力造成的多空失衡。

  5、今天持有多单过万手的3大主力,比节前少2家

  (1)浙商持仓多单48122手--增仓多单103手---持空单20458手--减仓空单3416手--持净多单27664手---增持净多单3515手,在节前显著壮大多头优势的情况下,也没有退缩,而是选择平空单。

  (2)东证持仓多单54940手--减仓多单404手---持空单32125手--增仓空单3518手--持净多单22815手---减持净多单3922手,与节前一样继续在锁仓控制敞口多头风险。

  (3)中信持仓多单56675手--减仓多单7226手---持空单37995手--增仓空单11238手--持净多单18680手---减持净多单18464手,在减持多单释放保证金的情况下,也在锁仓控制敞口多头敞口风险。

  从以上三大多头主力看有分歧,但整体看较还是以防控风险为主,并没有改变后市看多的态度。这里多头的变化较大其实还有节前二大主力出现了截然相反的变化:(1)永安持仓多单90651手--减仓多单18949手---持空单84988手--减仓空单1352手--持净多单5663手---减持净多单17697手,这个意图是什么?并非是在做空,而是套现补充保证金。(2)海通持仓多单30199手--减仓多单5997手---持空单0手--减仓空单24491手--持净多单30199手---增持净多单18494手,他的意图是逢低空单平仓获利。海通节前增净多单19680手,今天没有上榜双向名单,所以导致14大双向主力净空单暴涨。

  6、今天持有净空单过万手5大主力,增1家。

  (1)银河持仓多单37589手--增仓多单3655手---持空单66004手--增仓空单2465手--持净空单28417手---减持净空单1190手。基本上还是保持锁仓操作状态,净空头稍有减持。

  (2)方正持仓多单31272手--增仓多单2867手---持空单70644手--增仓空单14437手--持净空单39372手---增持净空单11570手。强化了空头优势。

  (3)鲁证持仓多单22587手--增仓多单1883手---持空单71926手--增仓空单15878手--持净空单49341手---增持净空单13995手。强化了空头优势。

  (4)东海持仓多单22370手--减仓多单3594手---持空单60649手--减仓空单10517手--持净空单38279手---减持净空单6923手。空头平仓获利为主。

  (5)一德持仓多单28332手--减仓多单2332手---持空单60126手--增仓空单19896手--持净空单31794手---增持净空单22228手。明显强化做空意图。

  以上5大净空头整体来看强化了做空优势,但同时也有部分主力在增仓多单,减仓空单,对后市看法有明显分歧。

  7、我们节前计算散户六天本来前二天增仓净空单51958手,结果被主力周一主力拉升打击空头止损位后,连续平空增多,6个交易日下来合计净减空单11826手,今天开门碰上大跌,还是被针对了。下面看看今天散户是如何操作的?今天多空双方各减仓8525手,散户增仓多单8525-(-26912)= 35437手,散户减仓空单61314-8525= 52789手,散户净增仓多单35437+52789=88226手,显然今天散户是平空加多了仓位,整体上套现了17352手。这是明显的抄底意图,这样看来明天散户还会被针对打止损。但从双向主力来看,其实是多头并没有大幅度减持,而是借助做空暗暗积蓄力量,等待平空翻多机会。我的判断很可能在3180--3155--3140这个支撑带上绝地反击。

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